สถานีรถไฟกรุงเทพ หรือเรียกกันทั่วไปว่า หัวลำโพง เริ่มก่อสร้างในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 คือในปี พ.ศ. 2453 การก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ ทรงกระทำพิธีกดปุ่มสัญญาณไฟฟ้าให้รถไฟขบวนแรกเดินเข้าสู่สถานีกรุงเทพ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2459
สถานีรถไฟกรุงเทพสร้างอยู่บนพื้นที่ 120 ไร่เศษ อยู่ห่างจากสถานีเดิมไปทางทิศใต้ ประมาณ 500 เมตร ตั้งอยู่ในท้องที่แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ มีอาณาเขต
- ทิศเหนือ จรดคลองมหานาค
- ทิศใต้ จรดถนนพระราม 4
- ทิศตะวันออก จรดถนนรองเมือง
- ทิศใต้ จรดคลองผดุงกรุงเกษม
สำหรับที่ตั้งของสถานีกรุงเทพเดิม ซึ่งอยู่บริเวณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีเริ่มการก่อสร้างและเปิดเดินรถไฟหลวงนั้น หลังจากได้ก่อสร้างสถานีกรุงเทพหลังปัจจุบันแล้วจึงรื้อถอนออกไป ต่อมาผู้ปฏิบัติงานรถไฟได้ร่วมกันสละทรัพย์ สร้างเป็นอนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวงขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นอนุสรณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์แก่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป
