ก.ล.ต. ยืนยัน การลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (กองทุนรวม Thai ESG) ทุกกองทุนยังเป็นไปตามเกณฑ์การกระจายการลงทุน มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ที่ผู้บริหารบริษัทถูกกล่าวโทษ เพียง 0.35% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม Thai ESG ทั้งหมด พร้อมย้ำให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ปฏิบัติตามหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรอบคอบ (Fiduciary Duty) ในการคัดเลือกบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อการลงทุนของกองทุนรวม Thai ESG และกองทุนประเภทอื่นๆ ด้วย
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดเกณฑ์ให้กองทุนรวม Thai ESG ต้องมีการลงทุนในกิจการที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการได้รับ SET ESG Ratings ที่ดี (Eligible Assets)* ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย และในกรณีที่ บลจ. เห็นว่าบริษัทใดที่มีธรรมาภิบาลไม่เหมาะสม แม้บริษัทนั้นจะได้รับ SET ESG Ratings ตามเกณฑ์ที่กำหนด บลจ. มีหน้าที่ใช้ Fiduciary Duty ในการพิจารณา ไม่นับรวมการลงทุนในบริษัทดังกล่าว เป็น Eligible Assets ที่ต้องลงทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยการลงทุนส่วนที่เหลือยังคงต้องเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดด้วย
ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทที่ลงทุนขาดคุณสมบัติด้านความยั่งยืนตามที่เกณฑ์กองทุน Thai ESG กำหนด กองทุนยังสามารถลงทุนได้โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV โดยถือเป็น Non-Eligible Assets
จากข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 พบว่า กองทุนรวมThai ESG มีมูลค่า NAV ทั้งหมด 6,844 ล้านบาท มีการลงทุนในหุ้นบริษัท EA รวม 24 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นเพียง 0.35% ของ NAV ทั้งหมด ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่ากองทุนรวม Thai ESG ทุกกองทุนสามารถลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แม้จะไม่นับการลงทุนในหุ้นบริษัท EA เป็น Eligible Assets
สำหรับกองทุนรวมอื่นๆ มีมูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท EA คิดเป็น 0.06% ของ NAV รวมทั้งอุตสาหกรรม โดย บลจ. มีหน้าที่ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาลงทุนตามความเหมาะสมด้วย
วรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน มีมติถอดบริษัท EA ออกจากรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ SET ESG Ratings ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 นั้น จะไม่มีผลต่อการลงทุนของกองทุนThai ESG ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และจากการติดตามของ ก.ล.ต. พบว่า กองทุนรวม Thai ESG และกองทุนรวมอื่นๆ มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัท EA เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม โดย บลจ. มีหน้าที่ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาลงทุนตามความเหมาะสมด้วย”
หมายเหตุ:
- (*) หลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวม Thai ESG ในส่วน Eligible Assets กำหนดให้ลงทุนในทรัพย์สินที่ผู้ออกเป็นภาครัฐไทยหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังนี้ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)
