แบงก์ชาติยัน ธนาคารไทยยังแข็งแกร่ง หลัง S&P หั่นเครดิต 4 แบงก์ใหญ่จากความกังวลเรื่องหนี้ครัวเรือน-จำนวนลูกหนี้กระทบโควิด

ธปท. ออกโรงแจงระบบธนาคารพาณิชย์ไทยยังมีความแข็งแกร่งด้านเงินกองทุนและมีเงินสำรองในระดับสูง หลัง S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อ 4 แบงก์ใหญ่ จากปัญหาหนี้ครัวเรือนและยอดลูกหนี้ได้รับความช่วยเหลือจากโควิดที่พุ่งสูง

รณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Ratings ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารพาณิชย์ไทย 4 แห่ง และคงความน่าเชื่อถือไว้ 2 แห่ง ด้วยมีมุมมองว่าหนี้ครัวเรือนของไทยเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งกฎเกณฑ์ของทางการเอื้อให้การช่วยเหลือลูกหนี้ของไทยทำได้มากกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ทำให้มีลูกหนี้ภายใต้มาตรการช่วยเหลือจำนวนมาก

นอกจากนี้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังเปราะบาง โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวจากสถานการณ์โควิดที่ยืดเยื้อ และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพสินเชื่อในอนาคต อย่างไรก็ดี S&P จัดให้ธนาคารพาณิชย์ทั้ง 4 แห่ง มีแนวโน้มของอันดับความน่าเชื่อถือคงที่ (Stable Outlook) เนื่องจากยังมีความแข็งแกร่งด้านเงินกองทุนและมีเงินสำรองในระดับสูง

รองผู้ว่าการ ธปท. ชี้แจงว่า ในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่รุนแรงและยืดเยื้อ รวมทั้งการฟื้นตัวที่ยังไม่เท่าเทียม ธปท. มีมาตรการสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบอย่างตรงจุดและเหมาะสมกับสถานการณ์มาต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการดำเนินนโยบายเชิงผ่อนคลาย (Countercyclical) ที่เหมาะกับบริบทของไทย และไม่ต่างไปจากแนวทางประเทศต่างๆ โดยจะเห็นได้ว่าลูกหนี้ภายใต้มาตรการช่วยเหลือปรับลดลงจากที่เคยสูงสุดที่ 30% ของสินเชื่อ ธพ. (ไม่รวม Interbank) ในเดือนกรกฎาคม 2563 มาอยู่ที่ 14% ณ สิ้นปี 2564 และส่วนใหญ่ของลูกหนี้ที่ออกจากมาตรการไปแล้วสามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ

ในขณะเดียวกัน เพื่อรักษาสมดุลให้การช่วยเหลือลูกหนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของ ธพ. และเสถียรภาพการเงิน ธปท. ได้ติดตามความเสี่ยง คุณภาพสินเชื่อ และฐานะของ ธพ. อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ระบบ ธพ. ยังทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า

โดยล่าสุด ฐานะการเงินของระบบ ธพ. ไทยยังแข็งแกร่ง อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ 20% โดยระหว่างปี 2563-2564 ธพ. ได้กันสำรองเพิ่มเติม 4.3 แสนล้านบาท สะท้อนความระมัดระวังของ ธพ. ภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงสูงข้างต้น ซึ่งปัจจุบันเงินสำรองของระบบ ธพ. อยู่ที่ 8.9 แสนล้านบาท คิดเป็นกว่า 1.6 เท่าของสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL Coverage Ratio)

นอกจากนี้ ธปท. ได้ทดสอบระดับเงินกองทุนของ ธพ. (ระหว่างปี 2564-2566) ภายใต้ภาวะวิกฤต (Stress Test) มาอย่างต่อเนื่อง พบว่าระบบ ธพ. ยังแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนสูงในอนาคต ในระยะต่อไปคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะทยอยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้รายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ รวมถึงคุณภาพสินเชื่อของ ธพ. ปรับดีขึ้นเป็นลำดับ

ทั้งนี้ ในช่วงเช้าที่ผ่านมา S&P ได้ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร 4 แห่งของไทย ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทย ลงสู่ระดับ BBB จากระดับ BBB+ พร้อมปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารกรุงไทยและธนาคารทีเอ็มบีธนชาต ลงสู่ระดับ BBB- จากระดับ BBB และได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารกรุงเทพและธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่ระดับ BBB+ 

โดย S&P ให้เหตุผลว่า ความเสี่ยงเชิงระบบของธนาคารไทยสูงขึ้นจากคาดการณ์ก่อนหน้านี้ จากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังเปราะบาง โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวและทิศทางการฟื้นตัวช้าขึ้นภายใต้สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน แม้รัฐบาลและ ธปท. ได้ใช้มาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยง แต่คาดว่ามาตรการเหล่านี้อาจจะทำให้ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาด้านการปล่อยกู้ในภาคธนาคารยืดเยื้อออกไปอีก

นอกจากนี้ S&P ยังประเมินว่า NPL Ratio ของแบงก์ไทย มีโอกาสปรับตัวเพิ่มจากปัจจุบันที่ 3% เป็น 5% ในอีก 24 เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ยังมองธนาคารไทยคงมีระดับเงินกองทุนและสำรองในระดับสูง ซึ่งจะช่วยรองรับผลกระทบได้บางส่วน