ข้าราชการวางใจได้ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เผยพอร์ตโฟลิโอ 100% เป็น ESG ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ชี้การปรับพอร์ตไม่กระทบผลตอบแทน พร้อมยืนยันไม่ได้ลงทุนเกี่ยวพันกับ Credit Suisse และธนาคารภูมิภาคในสหรัฐฯ ที่ล้มไปเมื่อเร็วๆ นี้
วันนี้ (21 มีนาคม) ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยในงาน GPF-Bloomberg Sustainable Investing Forum 2023 ว่า พอร์ตโฟลิโอของ กบข. 100% เป็นการลงทุนที่ให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance) หรือ ESG ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 หลังจาก กบข. ได้ผลักดันประเด็นดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการตัดการลงทุนบางภาคส่วนออก (Exclusion) เช่น แอลกอฮอล์ และอาวุธ รวมไปถึงการตั้ง ESG-Focused Portfolio
“พอร์ตของเราเป็น ESG 100% แล้ว โดยถ้าเป็นพอร์ตในประเทศเราจะลงตามดัชนี SET THSI (SETTHSI) ซึ่งเป็น ESG อยู่แล้ว ถ้าเป็นพอร์ตต่างประเทศ ผู้จัดการกองทุนที่เราจ้างถูกกำหนดชัดเจนตั้งแต่ขั้นตอนเลือกแล้วว่า คุณต้องมีกระบวนการชัดเจนเกี่ยวกับ ESG ดังนั้น 100% ของพอร์ตเราเป็น ESG-Focused หมดเลย เราไม่ลงอะไรที่นอกเหนือจากเรื่องพวกนี้เลย” ดร.ศรีกัญญากล่าว
โดยจาก ESG ทั้ง 3 ด้าน กบข. จัดให้ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม (Environment) มีความสำคัญสูงสุด ท่ามกลางประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ
ดร.ศรีกัญญากล่าวเพิ่มเติมว่า กบข. มุ่งให้ความสำคัญกับ 3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ได้แก่ เป้าหมายที่ 11 คือเมืองและการตั้งถิ่นฐานที่ยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) ผ่านการลงทุนผ่านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ซึ่งมีการพูดคุยกับบริษัทเกี่ยวกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบตัว เป้าหมายที่ 12 คือ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) โดยพิจารณากระบวนการและ Ecosystem ของบริษัททั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การใช้วัตถุดิบ การดูแลของเสีย การรีไซเคิล เป็นต้น เป้าหมายที่ 13 คือ ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (Climate Action)
นอกจากนี้ กบข. ยังไม่เคยพบกรณีการฟอกเขียว เนื่องจากบริษัท กองทุน หรือแม้แต่บอนด์ที่ลงทุนเป็น ‘กลุ่มระดับลงทุน’ (Investment Grade) ชั้นนำเท่านั้น ซึ่งผ่านการคัดกรองและจับตามองอย่างเข้มงวดมาแล้ว
ดร.ศรีกัญญายืนยันอีกว่า การปรับพอร์ตโฟลิโอเป็น ESG 100% ไม่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุน โดยจากผลวิจัยทั่วไปแสดงให้เห็นว่า ESG กับผลตอบแทนทางการเงิน (Financial Return) จะไปด้วยกัน เนื่องจากสะท้อนถึง Mindset ของผู้บริหารว่ากระตือรือร้นในการบริหารจัดการแค่ไหน เนื่องจาก ESG เป็นทั้งความเสี่ยงและโอกาส
โดย กบข. เตรียมจะเปิดเผยผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาในเดือนพฤษภาคมนี้ อย่างไรก็ตาม ดร.ศรีกัญญาระบุว่า ปีที่แล้ว กบข. เผชิญกับความผันผวนมาก เนื่องจากปี 2565 ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปีที่ฉีกตำราการลงทุนหมดเลย ตั้งแต่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ขึ้นดอกเบี้ย ตลาดหุ้นไม่ดี ราคาบอนด์ตก สงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้สินทรัพย์ต่างๆ ได้รับผลกระทบไปหมด
ยืนยันไม่ได้รับผลกระทบจากกรณี Credit Suisse
ดร.ศรีกัญญากล่าวย้ำว่า กบข. ไม่ได้ลงทุนในธนาคารสหรัฐฯ ที่โดนสั่งปิด รวมถึงเครดิตสวิส (Credit Suisse) ที่เพิ่งเผชิญปัญหาและถูกเทกโอเวอร์โดย UBS ไปเมื่อไม่กี่วันก่อน พร้อมทั้งระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ
“กรณีธนาคารภูมิภาคในสหรัฐฯ ล้ม และปมธนาคารเครดิตสวิส เป็นปัญหาเฉพาะตัว ไม่เหมือนกับช่วงเกิดวิกฤตซับไพรม์ที่มีผลกระทบลุกลาม ดังนั้นถ้าเราไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงก็ไม่ได้รับผลกระทบอยู่แล้ว”
สำหรับการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอในอนาคต ดร.ศรีกัญญากล่าวว่า การจัดการลงทุนของ กบข. มีทีมและโมเดลในการวิเคราะห์ว่า จะลดน้ำหนักการลงทุน (Underweight) และเพิ่มน้ำหนัก (Overweight) ในสินทรัพย์อะไร แต่ ณ วันนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิม ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไร เพราะเราคิดว่าเรายังโอเคอยู่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง:
- เปิดสาเหตุที่ทำให้ ‘หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์’ สร้างความปั่นป่วนแก่ตลาดตราสารหนี้ในขณะนี้
- เปิดชื่อ ‘10 หุ้นฮอต’ ต่างชาติแห่ซื้อสุทธิมากสุดในรอบ 6 วันทำการ มูลค่ารวมกว่า 1.25 หมื่นล้านบาท
- 10 อันดับ หุ้นกลุ่มพลังงาน ขวัญใจนักลงทุน ราคาวิ่งแรงที่สุดรอบครึ่งปี 2565
