GIC กองทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ตัดสินใจลดจำนวนทีมงานในส่วนของการลงทุนสาย Quant หรือการลงทุนที่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2016 ภายใต้การบริหารของ Percy Wong อดีตนายธนาคารของ Goldman Sachs Group ภายหลังจากการทบทวนเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุน
ทีมการลงทุนสาย Quant ที่ว่านี้มีชื่อว่า The Systematic Investment Group (SIG) ซึ่งก่อนหน้านี้มีพนักงานราว 30 คน ได้รับการปรับโครงสร้างใหม่โดยการโยกย้ายพนักงานบางส่วนไปยังหน่วยงานอื่น ขณะที่บางส่วนตัดสินใจออกจากบริษัทเพื่อเข้าทำงานกับบริษัทด้าน Quant อื่นๆ
เช่นเดียวกับ Wong ที่เริ่มทำงานกับ GIC ตั้งแต่ปี 2012 ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่จะออกจากบริษัทไปด้วย จากการเปิดเผยของแหล่งข่าว
ขณะที่ผู้แทนของ GIC ระบุว่า “พนักงานส่วนใหญ่ในทีมจะยังทำงานกับ GIC ต่อไป เพื่อผสมผสานทักษะด้าน Quant เข้ากับธุรกิจ เราคาดว่าจะมีพนักงานไม่ถึง 10 คนที่จะลาออกไป”
ที่ผ่านมาผลงานของ SIG ทำได้ย่ำแย่กว่าหน่วยงานด้านการลงทุนอื่นๆ ภายใน GIC ในขณะที่ GIC รายงานผลประกอบการผลตอบแทนจากการลงทุน 5 ปีย้อนหลังว่าย่ำแย่ที่สุดนับแต่ปี 2016
สำหรับ SIG เดิมทีเน้นการลงทุนในส่วนของตราสารหนี้ และการผสมผสานการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ ภายใต้การบริหารงานของ Liew Tzu Mi ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
GIC พยายามนำข้อมูลต่างๆ เข้ามาเสริมการลงทุน พร้อมกับว่าจ้างอดีตหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ของ Point72 Asset Management อย่าง Michael Recce เข้ามาร่วมทีมในปี 2016 รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้าน Quant อย่าง Fanesca Young จาก Los Angeles Capital Management ในปี 2017 แต่หลังนั้นทั้งสองคนก็ลาออกไปในเวลาไม่นานนัก
แม้ว่า GIC จะพยายามผลักดันทีมลงทุนสาย Quant อย่างต่อเนื่อง ด้วยการตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่า Kepler FI ในปี 2017 โดยใช้การเทรดอัตโนมัติและสร้างแนวทางการลงทุนรูปแบบใหม่ขึ้นมา แต่สุดท้าย Kepler ก็ต้องปิดตัวลง
Jeffrey Jaensubhakij ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนของ GIC กล่าวว่า “เราคิดทบทวนอย่างหนักเกี่ยวกับการลงทุนของ GIC การลงทุนในแนวทางที่เป็นเรา รวมทั้งขนาดและสายสัมพันธ์ต่างๆ ที่เรามี อะไรคือสิ่งที่ทำให้เราได้เปรียบ และอะไรที่ไม่ใช่”
อย่างไรก็ตาม GIC ยังคงมีความพยายามที่จะใช้การลงทุนสาย Quant ในรูปแบบอื่น โดยการลงทุนผ่านเฮดจ์ฟันด์ที่ลงทุนด้วยกลยุทธ์แบบ Quant ขณะเดียวกัน GIC ยังได้ว่าจ้างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่มีไอเดียการลงทุนจากการใช้เทคนิคด้าน Quant และเป็นหัวหอกในด้านการนำ AI มาช่วยพัฒนาการลงทุน
“ในอีก 2 ปีข้างหน้า หรือในอนาคตหลังจากนั้น เราจะใช้ AI เข้ามาช่วยในการลงทุนมากขึ้น เพื่อนำข้อมูลเชิงลึกมากกว่าสิ่งที่สายตาของมนุษย์จะมองเห็นมาช่วยในการลงทุน” Jaensubhakij กล่าว
อ้างอิง:
